Сравнение IUVF.L с FRXD.L
IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IUVF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVF.L returned 16.15%/yr vs 12.37%/yr for FRXD.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUVF.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности IUVF.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUVF.L торгуется в GBp, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVF.L показывает доходность 39.00%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 10.07%.
IUVF.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- 32.06%
- С начала года
- 39.00%
- 1 год
- 69.68%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUVF.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 39.00% | 23.92% | 8.23% | 8.28% | -4.63% | 31.29% | -4.75% | 22.11% | -7.17% | 10.09% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 10.07% | 30.65% | 7.63% | 8.12% | 5.16% | 10.32% | 1.12% | 17.41% | -8.42% | -3.16% |
Correlation
The correlation between IUVF.L and FRXD.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between IUVF.L and FRXD.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVF.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
IUVF.L
FRXD.L
Сравнение IUVF.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUVF.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.36 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.11 | 5.09 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.72 | 11.52 | +20.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUVF.L и FRXD.L
Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVF.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -29.39% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -3.59% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -8.29% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -12.18% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -2.43% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -3.52% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.59% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVF.L и FRXD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVF.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 2.73% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 7.14% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 8.95% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 11.34% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 13.38% | +4.68% |
Сравнение комиссий IUVF.L и FRXD.L
IUVF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVF.L и FRXD.L
IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUVF.L and FRXD.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUVF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUVF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
IUVF.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FRXD.L is Europe Equities. IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for IUVF.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для IUVF.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор