Сравнение IUVF.L с FLXX.L
IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) and FLXX.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IUVF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while FLXX.L is a Dividend fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index - Net Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVF.L returned 16.15%/yr vs 10.14%/yr for FLXX.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUVF.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for FLXX.L.
Доходность
Сравнение доходности IUVF.L и FLXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUVF.L торгуется в GBp, в то время как FLXX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVF.L показывает доходность 39.00%, что значительно выше, чем у FLXX.L с доходностью 12.48%.
IUVF.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- 32.06%
- С начала года
- 39.00%
- 1 год
- 69.68%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
FLXX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 12.48%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUVF.L и FLXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 39.00% | 23.92% | 8.23% | 8.28% | -4.63% | 31.29% | -4.75% | 22.11% | -7.17% | 10.09% |
FLXX.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 12.48% | 6.53% | 17.14% | 4.43% | 1.45% | 20.91% | 1.97% | 19.18% | -3.07% | 2.23% |
Correlation
The correlation between IUVF.L and FLXX.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between IUVF.L and FLXX.L has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVF.L vs. FLXX.L — Ранг доходности на риск
IUVF.L
FLXX.L
Сравнение IUVF.L c FLXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FLXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUVF.L | FLXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.11 | 3.26 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.72 | 12.21 | +19.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUVF.L и FLXX.L
Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки FLXX.L в -26.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и FLXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVF.L | FLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -26.51% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -5.74% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -14.05% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -14.05% | -6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -2.11% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -3.38% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.54% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVF.L и FLXX.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FLXX.L) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVF.L | FLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 4.04% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 7.41% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 9.07% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 11.05% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 13.05% | +5.01% |
Сравнение комиссий IUVF.L и FLXX.L
IUVF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLXX.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVF.L и FLXX.L
IUVF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXX.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.50% | 2.70% | 2.40% | 2.79% | 2.97% | 2.30% | 2.58% | 3.30% | 3.23% | 0.45% |
IUVF.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUVF.L and FLXX.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUVF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUVF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for FLXX.L.
IUVF.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FLXX.L is Dividend. IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while FLXX.L tracks LibertyQ Global Dividend Index - Net Return. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for IUVF.L and 0.30% for FLXX.L.
Подберите оптимальное распределение для IUVF.L и FLXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор