Сравнение IUVD.L с FRXD.L
IUVD.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IUVD.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVD.L returned 15.56%/yr vs 11.86%/yr for FRXD.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUVD.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности IUVD.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUVD.L торгуется в USD, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUVD.L показывает доходность 39.02%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 9.92%.
IUVD.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- 32.62%
- С начала года
- 39.02%
- 1 год
- 70.29%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUVD.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 39.02% | 32.95% | 6.42% | 14.65% | -14.91% | 29.73% | -1.42% | 25.64% | -11.20% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.92% | 40.67% | 5.78% | 13.81% | -6.02% | 9.28% | 4.18% | 22.05% | -15.09% |
Correlation
The correlation between IUVD.L and FRXD.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between IUVD.L and FRXD.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVD.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
IUVD.L
FRXD.L
Сравнение IUVD.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUVD.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.30 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.47 | 3.92 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.96 | 8.88 | +20.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUVD.L и FRXD.L
Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки FRXD.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVD.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -36.94% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -4.75% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -10.09% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -26.28% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -2.25% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -6.09% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.10% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVD.L и FRXD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVD.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 2.70% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 8.58% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 10.98% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 14.45% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 15.62% | +4.34% |
Сравнение комиссий IUVD.L и FRXD.L
IUVD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVD.L и FRXD.L
Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FRXD.L в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.20% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.84% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
IUVD.L and FRXD.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUVD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUVD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
IUVD.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FRXD.L is Europe Equities. IUVD.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for IUVD.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для IUVD.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор