PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUVD.L с FLXB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUVD.L с FLXB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUVD.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and FLXB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUVD.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while FLXB.L is a Brazil Equities fund tracking the FTSE Brazil 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVD.L returned 15.56%/yr vs 6.59%/yr for FLXB.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IUVD.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for FLXB.L.

Доходность

Сравнение доходности IUVD.L и FLXB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc) (FLXB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUVD.L показывает доходность 39.02%, что значительно выше, чем у FLXB.L с доходностью 16.02%.

IUVD.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.80%
6 месяцев
32.62%
С начала года
39.02%
1 год
70.29%
3 года*
28.49%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—

FLXB.L

1 день
-0.23%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
11.51%
С начала года
16.02%
1 год
37.38%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUVD.L и FLXB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		39.02%32.95%6.42%14.65%-14.91%29.73%-1.42%20.94%
FLXB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc)		16.02%45.49%-27.92%33.43%10.93%-16.59%-19.42%12.18%

Correlation

The correlation between IUVD.L and FLXB.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUVD.L:
IUVD.L с IWVG.LIUVD.L с UVAL.LIUVD.L с VTVIUVD.L с IEAA.LIUVD.L с EHF1.DEIUVD.L с IESG.LIUVD.L с FXC.AS
Часто сравнивают с FLXB.L:
FLXB.L с FLES.LFLXB.L с FLXK.LFLXB.L с FLQA.LFLXB.L с FLRG.LFLXB.L с FLUC.LFLXB.L с FLXX.LFLXB.L с FREM.L

Доходность на риск

IUVD.L vs. FLXB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUVD.L
Ранг доходности на риск IUVD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVD.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVD.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLXB.L
Ранг доходности на риск FLXB.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXB.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXB.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXB.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXB.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXB.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVD.L c FLXB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc) (FLXB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUVD.LFLXB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
1.56

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.06
2.18

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.26

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.47

2.09

+6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.96

5.37

+23.59

IUVD.L vs. FLXB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVD.L на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа FLXB.L равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVD.L и FLXB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUVD.L и FLXB.L

Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки FLXB.L в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и FLXB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUVD.LFLXB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-56.54%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-17.78%

+9.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-28.79%

+10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-32.17%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-13.40%

+6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-18.96%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.95%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVD.L и FLXB.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc) (FLXB.L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUVD.LFLXB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

5.12%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

18.27%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

23.84%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

27.18%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

32.03%

-12.07%

Сравнение комиссий IUVD.L и FLXB.L

IUVD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLXB.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVD.L и FLXB.L

Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как FLXB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLXB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUVD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		1.20%1.64%2.24%2.27%2.61%1.84%2.26%2.26%1.73%

Часто задаваемые вопросы

IUVD.L and FLXB.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IUVD.L.

IUVD.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FLXB.L is Brazil Equities. IUVD.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while FLXB.L tracks FTSE Brazil 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for IUVD.L and 0.19% for FLXB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUVD.L и FLXB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор