PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUUS.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUUS.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUUS.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUUS.L показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.54%.


IUUS.L

1 день
-2.15%
1 месяц
-5.43%
С начала года
1.37%
6 месяцев
0.89%
1 год
9.89%
3 года*
12.58%
5 лет*
8.43%
10 лет*

CMOP.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.28%
С начала года
24.54%
6 месяцев
22.78%
1 год
36.72%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUUS.L и CMOP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUUS.L
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)
1.37%15.80%22.91%-8.06%2.07%18.39%-1.11%24.68%3.14%4.78%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc
24.54%16.40%4.25%-8.12%14.71%27.55%-4.27%7.46%-10.38%2.57%

Correlation

The correlation between IUUS.L and CMOP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.09

The correlation between IUUS.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUUS.L и CMOP.L


Секторы
IUUS.L
CMOP.L

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

35.8%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

-

5.6%

Коммунальные услуги

IUUS.L
100.0%
CMOP.L

-

Сырьевые материалы

IUUS.L

-

CMOP.L
35.8%

Коммуникационные услуги

IUUS.L

-

CMOP.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

IUUS.L

-

CMOP.L
12.9%

Потребительский защитный сектор

IUUS.L

-

CMOP.L
9.7%

Энергетика

IUUS.L

-

CMOP.L

-

Финансовые услуги

IUUS.L

-

CMOP.L
17.8%

Здравоохранение

IUUS.L

-

CMOP.L

-

Промышленность

IUUS.L

-

CMOP.L

-

Недвижимость

IUUS.L

-

CMOP.L
5.8%

Технологии

IUUS.L

-

CMOP.L
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IUUS.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUUS.L
Ранг доходности на риск IUUS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUUS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUUS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUUS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUUS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUUS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUUS.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUUS.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

5.01

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

11.57

-9.55

IUUS.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUUS.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CMOP.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUUS.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUUS.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.13

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IUUS.L и CMOP.L

Максимальная просадка IUUS.L за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUUS.L и CMOP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUUS.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-33.25%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.47%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-11.58%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-26.47%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-5.49%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-12.29%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.24%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IUUS.L и CMOP.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) составляет 4.97%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что IUUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUUS.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.32%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

15.80%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

17.56%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.06%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.27%

+3.10%

Сравнение комиссий IUUS.L и CMOP.L

IUUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUUS.L и CMOP.L

Ни IUUS.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUUS.L and CMOP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.

IUUS.L is categorized as S&P 500, while CMOP.L is Commodities. IUUS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUUS.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUUS.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор