Сравнение IUUS.L с CMOP.L
IUUS.L (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IUUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUUS.L returned 8.43%/yr vs 10.91%/yr for CMOP.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IUUS.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.
Доходность
Сравнение доходности IUUS.L и CMOP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUUS.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUUS.L показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.54%.
IUUS.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
CMOP.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 24.54%
- 6 месяцев
- 22.78%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUUS.L и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUUS.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 1.37% | 15.80% | 22.91% | -8.06% | 2.07% | 18.39% | -1.11% | 24.68% | 3.14% | 4.78% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 24.54% | 16.40% | 4.25% | -8.12% | 14.71% | 27.55% | -4.27% | 7.46% | -10.38% | 2.57% |
Correlation
The correlation between IUUS.L and CMOP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between IUUS.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUUS.L и CMOP.L
Секторы
IUUS.L
CMOP.L
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
IUUS.L
CMOP.L
-
Сырьевые материалы
IUUS.L
-
CMOP.L
Коммуникационные услуги
IUUS.L
-
CMOP.L
Потребительский циклический сектор
IUUS.L
-
CMOP.L
Потребительский защитный сектор
IUUS.L
-
CMOP.L
Энергетика
IUUS.L
-
CMOP.L
-
Финансовые услуги
IUUS.L
-
CMOP.L
Здравоохранение
IUUS.L
-
CMOP.L
-
Промышленность
IUUS.L
-
CMOP.L
-
Недвижимость
IUUS.L
-
CMOP.L
Технологии
IUUS.L
-
CMOP.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUUS.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
IUUS.L
CMOP.L
Сравнение IUUS.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUUS.L | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 5.01 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 11.57 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUUS.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.13 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IUUS.L и CMOP.L
Максимальная просадка IUUS.L за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUUS.L и CMOP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUUS.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -33.25% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -7.47% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -11.58% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -26.47% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -5.49% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -12.29% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.24% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUUS.L и CMOP.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) составляет 4.97%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что IUUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUUS.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.32% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 15.80% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 17.56% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.06% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 15.27% | +3.10% |
Сравнение комиссий IUUS.L и CMOP.L
IUUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUUS.L и CMOP.L
Ни IUUS.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUUS.L and CMOP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.
IUUS.L is categorized as S&P 500, while CMOP.L is Commodities. IUUS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUUS.L and 0.19% for CMOP.L.
Подберите оптимальное распределение для IUUS.L и CMOP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор