Сравнение IUSU.DE с NQSE.DE
IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.DE returned 2.52%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. IUSU.DE charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
IUSU.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.30%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSU.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.44% | -6.89% | 9.65% | 0.49% | 2.10% | 7.62% | -6.25% | 5.81% | 2.29% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between IUSU.DE and NQSE.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSU.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IUSU.DE
NQSE.DE
Сравнение IUSU.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.08 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 10.77 | -10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.28 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.82 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSU.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -37.67% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -11.87% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.07% | -22.40% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -37.67% | +25.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -0.84% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -8.56% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.40% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 0.98%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSU.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.75% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 11.99% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 16.05% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 20.91% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 21.54% | -14.62% |
Сравнение комиссий IUSU.DE и NQSE.DE
IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.43% | 3.85% | 3.69% | 2.90% | 0.75% | 0.51% | 1.62% | 2.07% | 1.26% | 0.89% | 0.62% | 0.24% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSU.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
IUSU.DE is categorized as Short-Term Bond, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор