PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSQ.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 11.88%/yr vs 8.43%/yr for XDW0.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 31.90%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 11.88% против 8.43% соответственно.

IUSQ.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
9.32%
С начала года
12.59%
1 год
23.10%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.88%

XDW0.DE

1 день
1.07%
1 месяц
6.04%
6 месяцев
24.19%
С начала года
31.90%
1 год
39.44%
3 года*
15.69%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.59%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.90%2.24%7.48%0.19%53.95%52.21%-36.99%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and XDW0.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.56

The correlation between IUSQ.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSQ.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.74

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.23

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.53

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

6.47

+7.97

IUSQ.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQ.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-66.27%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-15.55%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-23.70%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-23.70%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-61.44%

+27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-7.97%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-22.93%

+18.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

6.08%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.11%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQ.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.44%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

19.53%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

22.53%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

24.23%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

26.60%

-11.62%

Сравнение комиссий IUSQ.DE и XDW0.DE

IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и XDW0.DE

Ни IUSQ.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSQ.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while XDW0.DE is Energy Equities. IUSQ.DE tracks MSCI ACWI Index, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор