Сравнение IUSQ.DE с IEFM.L
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and IEFM.L (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while IEFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.55%/yr vs 12.06%/yr for IEFM.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEFM.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и IEFM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как IEFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у IEFM.L с доходностью 9.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSQ.DE имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции IEFM.L немного отстают с 12.06%.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
IEFM.L
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и IEFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
IEFM.L iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 9.01% | 26.11% | 20.58% | 12.71% | -14.45% | 21.49% | 10.68% | 31.24% | -10.45% | 11.34% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and IEFM.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between IUSQ.DE and IEFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. IEFM.L — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
IEFM.L
Сравнение IUSQ.DE c IEFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | IEFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.75 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | 6.59 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и IEFM.L
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки IEFM.L в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и IEFM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -31.80% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -11.58% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -15.88% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -24.28% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -31.80% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | 0.00% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -6.01% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.09% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и IEFM.L
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (IEFM.L) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | IEFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.18% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 14.38% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 16.70% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.21% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.39% | -1.36% |
Сравнение комиссий IUSQ.DE и IEFM.L
IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSQ.DE и IEFM.L
Ни IUSQ.DE, ни IEFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and IEFM.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEFM.L.
IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while IEFM.L is Momentum. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while IEFM.L tracks MSCI Europe Momentum Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.25% for IEFM.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и IEFM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор