PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSQ.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.38%/yr vs 5.66%/yr for EXXY.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у EXXY.DE с доходностью 23.43%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE превзошли акции EXXY.DE по среднегодовой доходности: 12.38% против 5.66% соответственно.

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and EXXY.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г.

0.34

The correlation between IUSQ.DE and EXXY.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSQ.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.78

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.28

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.78

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

8.41

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSQ.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXY.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSQ.DEEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.78

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.02

+0.74

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQ.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-65.58%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-8.95%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-16.31%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-28.03%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-33.54%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-16.97%

+16.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-40.08%

+35.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.03%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и EXXY.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.03%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQ.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.99%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

16.80%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

18.98%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.55%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

15.32%

-0.30%

Сравнение комиссий IUSQ.DE и EXXY.DE

IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и EXXY.DE

Ни IUSQ.DE, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSQ.DE and EXXY.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while EXXY.DE is Commodities. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор