PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSP.L с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSP.L и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSP.L торгуется в GBp, в то время как XRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSP.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у XRES.L с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции IUSP.L уступали акциям XRES.L по среднегодовой доходности: 6.52% против 7.18% соответственно.


IUSP.L

1 день
0.01%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.27%
1 год
16.59%
3 года*
8.66%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.52%

XRES.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.64%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.07%
1 год
10.43%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.89%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSP.L и XRES.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF
13.45%-3.93%7.50%7.68%-14.52%44.90%-13.29%18.62%2.32%-4.08%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
9.49%-3.42%4.23%7.08%-17.17%48.30%-6.29%22.26%2.79%1.30%

Correlation

The correlation between IUSP.L and XRES.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г.

0.88

The correlation between IUSP.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSP.L и XRES.L


Секторы
IUSP.L
XRES.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IUSP.L
100.0%
XRES.L
100.0%

Сырьевые материалы

IUSP.L

-

XRES.L

-

Коммуникационные услуги

IUSP.L

-

XRES.L

-

Потребительский циклический сектор

IUSP.L

-

XRES.L

-

Потребительский защитный сектор

IUSP.L

-

XRES.L

-

Энергетика

IUSP.L

-

XRES.L

-

Финансовые услуги

IUSP.L

-

XRES.L

-

Здравоохранение

IUSP.L

-

XRES.L

-

Промышленность

IUSP.L

-

XRES.L

-

Технологии

IUSP.L

-

XRES.L

-

Коммунальные услуги

IUSP.L

-

XRES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Property Yield UCITS ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IUSP.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSP.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSP.LXRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.55

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

3.28

+2.73

IUSP.L vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSP.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа XRES.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSP.L и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSP.LXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.76

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IUSP.L и XRES.L

Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки XRES.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и XRES.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSP.LXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.68%

-30.14%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-6.70%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-18.86%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-29.31%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-30.14%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-4.98%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-9.27%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.17%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSP.L и XRES.L

Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) составляет 3.53%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IUSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSP.LXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.35%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.43%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

13.72%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.58%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

18.89%

+0.55%

Сравнение комиссий IUSP.L и XRES.L

IUSP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSP.L и XRES.L

Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF
4.01%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.42%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUSP.L and XRES.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.L.

IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.L and 0.14% for XRES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и XRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор