Сравнение IUSP.L с XRES.L
IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) and XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both REIT funds - IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD while XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSP.L returned 6.52%/yr vs 7.18%/yr for XRES.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUSP.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XRES.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.L и XRES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSP.L торгуется в GBp, в то время как XRES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSP.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у XRES.L с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции IUSP.L уступали акциям XRES.L по среднегодовой доходности: 6.52% против 7.18% соответственно.
IUSP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.52%
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам IUSP.L и XRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 13.45% | -3.93% | 7.50% | 7.68% | -14.52% | 44.90% | -13.29% | 18.62% | 2.32% | -4.08% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.49% | -3.42% | 4.23% | 7.08% | -17.17% | 48.30% | -6.29% | 22.26% | 2.79% | 1.30% |
Correlation
The correlation between IUSP.L and XRES.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between IUSP.L and XRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUSP.L и XRES.L
Секторы
IUSP.L
XRES.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IUSP.L
XRES.L
Сырьевые материалы
IUSP.L
-
XRES.L
-
Коммуникационные услуги
IUSP.L
-
XRES.L
-
Потребительский циклический сектор
IUSP.L
-
XRES.L
-
Потребительский защитный сектор
IUSP.L
-
XRES.L
-
Энергетика
IUSP.L
-
XRES.L
-
Финансовые услуги
IUSP.L
-
XRES.L
-
Здравоохранение
IUSP.L
-
XRES.L
-
Промышленность
IUSP.L
-
XRES.L
-
Технологии
IUSP.L
-
XRES.L
-
Коммунальные услуги
IUSP.L
-
XRES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSP.L vs. XRES.L — Ранг доходности на риск
IUSP.L
XRES.L
Сравнение IUSP.L c XRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSP.L | XRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.55 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 3.28 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSP.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.76 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.L и XRES.L
Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки XRES.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и XRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSP.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.68% | -30.14% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -6.70% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -18.86% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -29.31% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -30.14% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -4.98% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -9.27% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.17% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.L и XRES.L
Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) составляет 3.53%, в то время как у Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IUSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSP.L | XRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.35% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 10.43% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 13.72% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.58% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.89% | +0.55% |
Сравнение комиссий IUSP.L и XRES.L
IUSP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.L и XRES.L
Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.01% | 4.31% | 3.87% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.42% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSP.L and XRES.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.L.
IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.L and 0.14% for XRES.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и XRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор