Сравнение IUSP.L с TRET.L
IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) and TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD while TRET.L tracks the GPR Global 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSP.L returned 5.55%/yr vs 3.44%/yr for TRET.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUSP.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for TRET.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.L и TRET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSP.L торгуется в GBp, в то время как TRET.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRET.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSP.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у TRET.L с доходностью 4.45%.
IUSP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.52%
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSP.L и TRET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 13.45% | -3.93% | 7.50% | 7.68% | -14.52% | 44.90% | -13.29% | 13.02% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.45% | 6.27% | 2.82% | 8.24% | -16.84% | 30.96% | -9.65% | 6.80% |
Correlation
The correlation between IUSP.L and TRET.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between IUSP.L and TRET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUSP.L и TRET.L
Секторы
IUSP.L
TRET.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IUSP.L
TRET.L
Сырьевые материалы
IUSP.L
-
TRET.L
-
Коммуникационные услуги
IUSP.L
-
TRET.L
-
Потребительский циклический сектор
IUSP.L
-
TRET.L
Потребительский защитный сектор
IUSP.L
-
TRET.L
-
Энергетика
IUSP.L
-
TRET.L
-
Финансовые услуги
IUSP.L
-
TRET.L
Здравоохранение
IUSP.L
-
TRET.L
-
Промышленность
IUSP.L
-
TRET.L
-
Технологии
IUSP.L
-
TRET.L
-
Коммунальные услуги
IUSP.L
-
TRET.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSP.L vs. TRET.L — Ранг доходности на риск
IUSP.L
TRET.L
Сравнение IUSP.L c TRET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSP.L | TRET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.30 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 4.07 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSP.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.94 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.20 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.L и TRET.L
Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки TRET.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и TRET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSP.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.68% | -36.12% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -9.00% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -15.30% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -27.34% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -5.44% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -10.55% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.88% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.L и TRET.L
iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеют волатильность 3.53% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSP.L | TRET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.60% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 10.02% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 12.51% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.62% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.77% | +1.67% |
Сравнение комиссий IUSP.L и TRET.L
IUSP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TRET.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.L и TRET.L
Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности TRET.L в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.01% | 4.31% | 3.87% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.42% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSP.L and TRET.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.L.
IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while TRET.L tracks GPR Global 100 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.L and 0.25% for TRET.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и TRET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор