PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSP.L с TRET.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSP.L и TRET.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSP.L торгуется в GBp, в то время как TRET.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRET.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSP.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у TRET.L с доходностью 4.45%.


IUSP.L

1 день
0.01%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.27%
1 год
16.59%
3 года*
8.66%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.52%

TRET.L

1 день
0.22%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.45%
6 месяцев
3.11%
1 год
11.75%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSP.L и TRET.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF
13.45%-3.93%7.50%7.68%-14.52%44.90%-13.29%13.02%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
4.45%6.27%2.82%8.24%-16.84%30.96%-9.65%6.80%

Correlation

The correlation between IUSP.L and TRET.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.87

The correlation between IUSP.L and TRET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSP.L и TRET.L


Секторы
IUSP.L
TRET.L

Недвижимость

100.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IUSP.L
100.0%
TRET.L
99.9%

Сырьевые материалы

IUSP.L

-

TRET.L

-

Коммуникационные услуги

IUSP.L

-

TRET.L

-

Потребительский циклический сектор

IUSP.L

-

TRET.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

IUSP.L

-

TRET.L

-

Энергетика

IUSP.L

-

TRET.L

-

Финансовые услуги

IUSP.L

-

TRET.L
0.0%

Здравоохранение

IUSP.L

-

TRET.L

-

Промышленность

IUSP.L

-

TRET.L

-

Технологии

IUSP.L

-

TRET.L

-

Коммунальные услуги

IUSP.L

-

TRET.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Property Yield UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

IUSP.L vs. TRET.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSP.L c TRET.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSP.LTRET.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.30

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

4.07

+1.94

IUSP.L vs. TRET.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSP.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TRET.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSP.L и TRET.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSP.LTRET.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.94

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.20

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IUSP.L и TRET.L

Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки TRET.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и TRET.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSP.LTRET.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.68%

-36.12%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-9.00%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-15.30%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-27.34%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-5.44%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-10.55%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.88%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSP.L и TRET.L

iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеют волатильность 3.53% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSP.LTRET.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.60%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.02%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.51%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.62%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.77%

+1.67%

Сравнение комиссий IUSP.L и TRET.L

IUSP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TRET.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSP.L и TRET.L

Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности TRET.L в 3.49%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF
4.01%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.42%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
3.49%3.54%3.56%3.54%4.56%1.86%4.18%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUSP.L and TRET.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.L.

IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while TRET.L tracks GPR Global 100 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.L and 0.25% for TRET.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и TRET.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор