Сравнение IUSP.DE с FESD.DE
IUSP.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) and FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - IUSP.DE tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSP.DE returned 2.97%/yr vs 1.89%/yr for FESD.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IUSP.DE charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for FESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.DE и FESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSP.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FESD.DE с доходностью 3.41%.
IUSP.DE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 2.78%
FESD.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSP.DE и FESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | -0.08% | 6.45% | 4.79% | 9.50% | -3.59% | 1.35% |
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 3.41% | 0.21% | 8.73% | 4.67% | -13.30% | 6.35% |
Correlation
The correlation between IUSP.DE and FESD.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between IUSP.DE and FESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSP.DE vs. FESD.DE — Ранг доходности на риск
IUSP.DE
FESD.DE
Сравнение IUSP.DE c FESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSP.DE | FESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.46 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 6.56 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSP.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.19 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.DE и FESD.DE
Максимальная просадка IUSP.DE за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки FESD.DE в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.DE и FESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSP.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -16.01% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -3.71% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.04% | -12.34% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.18% | -16.01% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.59% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -7.16% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.39% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.DE и FESD.DE
Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) составляет 1.71%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что IUSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSP.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.28% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 4.57% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 6.51% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 8.80% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 8.70% | -0.14% |
Сравнение комиссий IUSP.DE и FESD.DE
IUSP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FESD.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.DE и FESD.DE
Дивидендная доходность IUSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности FESD.DE в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 6.69% | 5.90% | 5.86% | 5.43% | 4.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 5.43% | 7.21% | 7.03% | 6.58% | 7.55% | 5.13% | 6.21% | 6.11% | 6.67% | 6.42% | 6.34% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
IUSP.DE and FESD.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FESD.DE.
IUSP.DE tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.DE and 0.45% for FESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSP.DE и FESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор