PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSN.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSN.DE с UETW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 8.07%/yr vs 12.87%/yr for UETW.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSN.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSN.DE показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у UETW.DE с доходностью 10.95%.

IUSN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.82%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.99%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.94%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSN.DE и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.82%7.82%13.17%13.11%-13.82%25.28%5.33%12.51%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		10.95%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%5.50%12.54%

Correlation

The correlation between IUSN.DE and UETW.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.87

The correlation between IUSN.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

IUSN.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSN.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSN.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.17

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.02

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.67

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

14.61

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSN.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSN.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSN.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSN.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.85

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IUSN.DE и UETW.DE

Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и UETW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSN.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-33.72%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.47%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-21.30%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-21.30%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.63%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.63%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSN.DE и UETW.DE

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSN.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.60%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.63%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

10.97%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.03%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.11%

+2.20%

Сравнение комиссий IUSN.DE и UETW.DE

IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSN.DE и UETW.DE

Ни IUSN.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSN.DE and UETW.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор