PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSN.DE с SPPW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSN.DE с SPPW.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds - IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap while SPPW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 7.95%/yr vs 12.60%/yr for SPPW.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for SPPW.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSN.DE и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSN.DE показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у SPPW.DE с доходностью 9.96%.

IUSN.DE

1 день
2.38%
1 месяц
4.39%
С начала года
16.07%
6 месяцев
16.37%
1 год
31.63%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

SPPW.DE

1 день
1.65%
1 месяц
2.11%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.24%
1 год
23.50%
3 года*
16.90%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSN.DE и SPPW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		16.07%7.76%13.17%13.12%-13.76%25.29%5.24%10.96%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.96%8.04%26.10%20.24%-13.28%32.64%5.29%3.00%

Correlation

The correlation between IUSN.DE and SPPW.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г.

0.87

The correlation between IUSN.DE and SPPW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

IUSN.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSN.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSN.DESPPW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.08

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.91

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.59

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

14.28

+2.33

IUSN.DE vs. SPPW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSN.DE на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPW.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSN.DE и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSN.DE и SPPW.DE

Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки SPPW.DE в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и SPPW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSN.DESPPW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-33.70%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.52%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.25%

-21.62%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-21.62%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.92%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.64%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSN.DE и SPPW.DE

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSN.DESPPW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.03%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

7.89%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

11.27%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

14.08%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.65%

+1.66%

Сравнение комиссий IUSN.DE и SPPW.DE

IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSN.DE и SPPW.DE

Ни IUSN.DE, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSN.DE and SPPW.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while SPPW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.12% for SPPW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и SPPW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор