Сравнение IUSN.DE с IUSD.DE
IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 8.07%/yr vs 19.36%/yr for IUSD.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSN.DE и IUSD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSN.DE показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.
IUSN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам IUSN.DE и IUSD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.82% | 7.82% | 13.17% | 13.11% | -13.82% | 25.28% | 5.33% | 29.05% | -8.27% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% | 1.97% | 1.58% |
Correlation
The correlation between IUSN.DE and IUSD.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, IUSN.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSN.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск
IUSN.DE
IUSD.DE
Сравнение IUSN.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSN.DE | IUSD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 7.08 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 22.57 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSN.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.74 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IUSN.DE и IUSD.DE
Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и IUSD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSN.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -23.82% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -4.81% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -22.97% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -22.97% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.61% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.51% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSN.DE и IUSD.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) составляет 3.46%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSN.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.98% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.09% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 12.41% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 23.09% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.93% | +1.38% |
Сравнение комиссий IUSN.DE и IUSD.DE
IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSN.DE и IUSD.DE
IUSN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSN.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSN.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSN.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.60% for IUSD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и IUSD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор