PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSN.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSN.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 8.07%/yr vs 12.94%/yr for F50A.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSN.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSN.DE показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.

IUSN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.82%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.99%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSN.DE и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.82%7.82%13.17%13.11%-13.82%25.28%2.47%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%32.73%-0.41%

Correlation

The correlation between IUSN.DE and F50A.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г.

0.80

The correlation between IUSN.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

IUSN.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSN.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSN.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.17

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.05

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.66

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

14.61

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSN.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSN.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSN.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSN.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IUSN.DE и F50A.DE

Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSN.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-32.88%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.62%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-21.49%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-21.49%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-4.72%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.66%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSN.DE и F50A.DE

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSN.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.63%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.95%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.18%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.60%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.70%

+0.61%

Сравнение комиссий IUSN.DE и F50A.DE

IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSN.DE и F50A.DE

Ни IUSN.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSN.DE and F50A.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор