PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSN.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSN.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IUSN.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 8.07%/yr vs 11.46%/yr for EXXY.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSN.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSN.DE показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у EXXY.DE с доходностью 23.43%.

IUSN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.82%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.99%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSN.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.82%7.82%13.17%13.11%-13.82%25.28%5.33%29.05%-8.27%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.38%

Correlation

The correlation between IUSN.DE and EXXY.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.24

The correlation between IUSN.DE and EXXY.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с ETL2.DE

Доходность на риск

IUSN.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSN.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSN.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.78

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.28

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.78

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

8.41

+7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSN.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSN.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXY.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSN.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSN.DEEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.78

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.51

Просадки

Сравнение просадок IUSN.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSN.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-65.58%

+25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.95%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-16.31%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-28.03%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.97%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-40.08%

+33.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.03%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSN.DE и EXXY.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) составляет 3.46%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSN.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.99%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

16.80%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.98%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.55%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.32%

+2.99%

Сравнение комиссий IUSN.DE и EXXY.DE

IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSN.DE и EXXY.DE

Ни IUSN.DE, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSN.DE and EXXY.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSN.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSN.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

IUSN.DE is categorized as Global Equities, while EXXY.DE is Commodities. IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор