PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSL.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSL.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSL.DE (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSL.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSL.DE returned 12.35%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IUSL.DE charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSL.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSL.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции IUSL.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 12.35% против 14.95% соответственно.

IUSL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.28%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.59%
1 год
20.65%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.35%

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSL.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		9.75%9.06%17.49%22.13%-12.66%32.00%3.12%29.77%-4.73%7.79%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Correlation

The correlation between IUSL.DE and SXR8.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г.

0.83

The correlation between IUSL.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUSL.DE:
IUSL.DE с I500.DEIUSL.DE с IS3R.DEIUSL.DE с VOOIUSL.DE с QDVW.DEIUSL.DE с IS3Q.DEIUSL.DE с F50A.DEIUSL.DE с IQQI.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

IUSL.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSL.DE
Ранг доходности на риск IUSL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSL.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSL.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSL.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSL.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSL.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSL.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.21

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.00

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.58

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

12.71

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSL.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSL.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSL.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSL.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IUSL.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка IUSL.DE за все время составила -33.02%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSL.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSL.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-33.78%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-7.13%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-23.32%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-23.32%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-33.78%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.45%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.17%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.01%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSL.DE и SXR8.DE

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что IUSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSL.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.65%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.57%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

11.56%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

15.16%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.09%

-1.16%

Сравнение комиссий IUSL.DE и SXR8.DE

IUSL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSL.DE и SXR8.DE

Ни IUSL.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSL.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IUSL.DE.

IUSL.DE is categorized as Global Equities, while SXR8.DE is S&P 500. IUSL.DE tracks Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.60% for IUSL.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSL.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор