PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSK.DE с V50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSK.DE с V50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSK.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)) and V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - IUSK.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while V50A.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSK.DE returned 7.86%/yr vs 10.46%/yr for V50A.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IUSK.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for V50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSK.DE и V50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSK.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у V50A.DE с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции IUSK.DE уступали акциям V50A.DE по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.46% соответственно.

IUSK.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.54%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.40%
1 год
5.44%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.86%

V50A.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.92%
С начала года
7.23%
6 месяцев
8.57%
1 год
15.78%
3 года*
15.63%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSK.DE и V50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSK.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)		6.53%3.95%5.36%16.45%-15.18%26.73%4.02%30.88%-7.69%11.41%
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		7.23%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%30.09%-12.12%9.96%

Correlation

The correlation between IUSK.DE and V50A.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2011 г.

0.90

The correlation between IUSK.DE and V50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с IUSK.DE:
IUSK.DE с SRIW.LIUSK.DE с SLMC.DEIUSK.DE с AW1P.DEIUSK.DE с VTIIUSK.DE с VWCE.DEIUSK.DE с ^NDXIUSK.DE с AYEW.DE
Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с ^STOXXV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с LIRU.DEV50A.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

IUSK.DE vs. V50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSK.DE
Ранг доходности на риск IUSK.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSK.DE c V50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSK.DEV50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.99

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.56

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.45

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

4.92

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSK.DE vs. V50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSK.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа V50A.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSK.DE и V50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSK.DEV50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.99

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IUSK.DE и V50A.DE

Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки V50A.DE в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и V50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSK.DEV50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-38.57%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.92%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-16.54%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-23.31%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-38.57%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.50%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.22%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.23%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSK.DE и V50A.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) составляет 4.24%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что IUSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSK.DEV50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.92%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.97%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

15.95%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.50%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

18.24%

-2.74%

Сравнение комиссий IUSK.DE и V50A.DE

IUSK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии V50A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSK.DE и V50A.DE

Ни IUSK.DE, ни V50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSK.DE and V50A.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V50A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V50A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IUSK.DE.

IUSK.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while V50A.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IUSK.DE and 0.15% for V50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSK.DE и V50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор