PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSE.L с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSE.L с EUNL.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 EUR Hedged Index, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSE.L returned 12.71%/yr vs 13.12%/yr for EUNL.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUSE.L и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSE.L показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью 11.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSE.L имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции EUNL.DE немного впереди с 13.12%.

IUSE.L

1 день
1.70%
1 месяц
1.72%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.82%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.71%

EUNL.DE

1 день
1.11%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.26%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.67%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSE.L и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		8.94%14.95%23.21%23.05%-21.17%27.85%14.81%26.33%-8.40%19.04%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.17%7.91%25.93%20.12%-13.59%32.72%5.48%31.35%-5.13%7.71%

Correlation

The correlation between IUSE.L and EUNL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between IUSE.L and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUSE.L:
IUSE.L с EXS1.DEIUSE.L с IBCK.DEIUSE.L с IBCF.DEIUSE.L с CEMS.DEIUSE.L с SNAW.DEIUSE.L с SPYIUSE.L с SXR8.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

IUSE.L vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSE.L c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSE.LEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.22

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.09

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.04

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

16.31

-4.94

IUSE.L vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSE.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSE.L и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSE.L и EUNL.DE

Максимальная просадка IUSE.L за все время составила -34.75%, примерно равная максимальной просадке EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSE.L и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSE.LEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-33.63%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-6.22%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.33%

-21.73%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-21.73%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-33.63%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.02%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-4.22%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.54%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSE.L и EUNL.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что IUSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSE.LEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.14%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.04%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

11.33%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

14.19%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

15.17%

+1.19%

Сравнение комиссий IUSE.L и EUNL.DE

И IUSE.L, и EUNL.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSE.L и EUNL.DE

Ни IUSE.L, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSE.L and EUNL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSE.L and EUNL.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

IUSE.L is categorized as S&P 500, while EUNL.DE is Global Equities. IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index, while EUNL.DE tracks MSCI World Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSE.L и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор