Сравнение IUSD.DE с SPYI.DE
IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) are both Global Equities funds - IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index while SPYI.DE tracks the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSD.DE returned 11.00%/yr vs 12.12%/yr for SPYI.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.17%/yr for SPYI.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSD.DE и SPYI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSD.DE показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у SPYI.DE с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции IUSD.DE уступали акциям SPYI.DE по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.12% соответственно.
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
SPYI.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам IUSD.DE и SPYI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% | 1.97% | -2.89% | 4.32% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 13.27% | 9.10% | 22.92% | 17.54% | -12.90% | 27.74% | 5.39% | 29.64% | -6.71% | 8.46% |
Correlation
The correlation between IUSD.DE and SPYI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2011 г. | 0.51 |
Over the past year, IUSD.DE and SPYI.DE have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSD.DE vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск
IUSD.DE
SPYI.DE
Сравнение IUSD.DE c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSD.DE | SPYI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.45 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 4.32 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 17.43 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSD.DE | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IUSD.DE и SPYI.DE
Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки SPYI.DE в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и SPYI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSD.DE | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -34.60% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -6.41% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -21.66% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -21.66% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -34.60% | +11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.56% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -4.34% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.59% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSD.DE и SPYI.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSD.DE | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.11% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.21% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 11.48% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 13.90% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.18% | +1.75% |
Сравнение комиссий IUSD.DE и SPYI.DE
IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSD.DE и SPYI.DE
Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSD.DE and SPYI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while SPYI.DE tracks MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.17% for SPYI.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и SPYI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор