Сравнение IUSA.L с TSWE.AS
IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TSWE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.L returned 16.52%/yr vs 13.03%/yr for TSWE.AS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for TSWE.AS.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.L и TSWE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.L торгуется в GBp, в то время как TSWE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSWE.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.L показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у TSWE.AS с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции IUSA.L превзошли акции TSWE.AS по среднегодовой доходности: 16.52% против 13.03% соответственно.
IUSA.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.52%
TSWE.AS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение доходности по годам IUSA.L и TSWE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 10.67% | 9.70% | 27.73% | 20.24% | -8.72% | 31.54% | 14.15% | 27.06% | 0.51% | 11.19% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 12.56% | 19.15% | 11.89% | 14.06% | -8.69% | 21.82% | 11.55% | 19.28% | -4.28% | 13.15% |
Correlation
The correlation between IUSA.L and TSWE.AS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г. | 0.81 |
The correlation between IUSA.L and TSWE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.L vs. TSWE.AS — Ранг доходности на риск
IUSA.L
TSWE.AS
Сравнение IUSA.L c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.L | TSWE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.43 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 3.27 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 12.51 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.L | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.31 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.87 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.L и TSWE.AS
Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки TSWE.AS в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и TSWE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.L | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -26.37% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -8.63% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -17.10% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -17.10% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -26.37% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.09% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -3.65% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.26% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.L и TSWE.AS
Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.62%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.L | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.09% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 9.72% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 12.24% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 13.34% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 14.69% | +0.91% |
Сравнение комиссий IUSA.L и TSWE.AS
IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TSWE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.L и TSWE.AS
Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TSWE.AS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.15% | 1.24% | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.83% | 1.94% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.L and TSWE.AS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.AS.
IUSA.L is categorized as S&P 500, while TSWE.AS is Global Equities. IUSA.L tracks S&P 500 Index, while TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.20% for TSWE.AS.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и TSWE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор