PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.L returned 16.52%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.L показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции IUSA.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 16.52% против 27.26% соответственно.

IUSA.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.42%
3 года*
19.42%
5 лет*
15.33%
10 лет*
16.52%

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.67%9.70%27.73%20.24%-8.72%31.54%14.15%27.06%0.51%11.19%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between IUSA.L and IITU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.87

The correlation between IUSA.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSA.L и IITU.L

Секторы
IUSA.L
IITU.L

Технологии

38.2%
99.6%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

IUSA.L
38.2%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

IUSA.L
11.1%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

IUSA.L
10.9%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

IUSA.L
10.0%
IITU.L

-

Здравоохранение

IUSA.L
8.3%
IITU.L

-

Промышленность

IUSA.L
7.9%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

IUSA.L
4.7%
IITU.L

-

Энергетика

IUSA.L
3.2%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

IUSA.L
2.2%
IITU.L

-

Недвижимость

IUSA.L
1.9%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

IUSA.L
1.7%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 UCITS Dist

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

IUSA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.71

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.46

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.17

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

8.17

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.L на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.23

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IUSA.L и IITU.L

Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-28.03%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-16.76%

+9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-28.03%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-28.03%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-28.03%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.89%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.14%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.51%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

7.01%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

14.45%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

19.60%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

21.94%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

21.31%

-5.71%

Сравнение комиссий IUSA.L и IITU.L

IUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.L и IITU.L

Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IUSA.L and IITU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

IUSA.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. IUSA.L tracks S&P 500 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор