PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 15.16%/yr vs 8.97%/yr for QDVF.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%. За последние 10 лет акции IUSA.DE превзошли акции QDVF.DE по среднегодовой доходности: 15.16% против 8.97% соответственно.

IUSA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.71%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.90%
10 лет*
15.16%

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		11.42%4.84%32.50%22.60%-14.19%41.00%7.02%34.79%-0.83%7.30%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%

Correlation

The correlation between IUSA.DE and QDVF.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.47

The correlation between IUSA.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IUSA.DE:
IUSA.DE с VUSA.ASIUSA.DE с VUAA.LIUSA.DE с VUSA.DEIUSA.DE с SPYIUSA.DE с IDUIUSA.DE с I500.DEIUSA.DE с IVV
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IUSA.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.DE
Ранг доходности на риск IUSA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.82

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.29

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.54

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

7.98

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.DE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.82

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.79

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.31

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.28

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IUSA.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-65.81%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-17.23%

+10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-27.13%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-27.13%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-65.81%

+32.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-8.92%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-17.41%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.49%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 2.67%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

7.70%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

20.43%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

24.05%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

26.95%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

28.68%

-12.62%

Сравнение комиссий IUSA.DE и QDVF.DE

IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.DE и QDVF.DE

Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		0.99%1.08%1.07%1.35%1.54%1.16%1.62%1.66%2.00%2.09%1.50%1.68%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSA.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.

IUSA.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор