Сравнение IUSA.DE с IUSQ.DE
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 15.16%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции IUSA.DE превзошли акции IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 15.16% против 12.38% соответственно.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 15.16%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.42% | 4.84% | 32.50% | 22.60% | -14.19% | 41.00% | 7.02% | 34.79% | -0.83% | 7.30% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and IUSQ.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between IUSA.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
IUSQ.DE
Сравнение IUSA.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.08 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 16.69 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -33.60% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -6.48% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -21.25% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -21.25% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -33.60% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.55% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.19% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.59% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 2.67%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.03% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 8.26% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 11.47% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 13.94% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.02% | +1.04% |
Сравнение комиссий IUSA.DE и IUSQ.DE
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 1.08% | 1.07% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 1.68% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IUSA.DE and IUSQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
IUSA.DE is categorized as S&P 500, while IUSQ.DE is Global Equities. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор