Сравнение IUSA.DE с B500.DE
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and B500.DE (Amundi S&P 500 Buyback ETF) are both S&P 500 funds - IUSA.DE tracks the S&P 500 Index while B500.DE tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 15.16%/yr vs 12.79%/yr for B500.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for B500.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и B500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у B500.DE с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции IUSA.DE превзошли акции B500.DE по среднегодовой доходности: 15.16% против 12.79% соответственно.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 15.16%
B500.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и B500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.42% | 4.84% | 32.50% | 22.60% | -14.19% | 41.00% | 7.02% | 34.79% | -0.83% | 7.30% |
B500.DE Amundi S&P 500 Buyback ETF | 8.94% | 4.76% | 20.85% | 12.10% | -7.18% | 47.02% | -4.65% | 34.36% | -4.54% | 6.13% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and B500.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between IUSA.DE and B500.DE has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. B500.DE — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
B500.DE
Сравнение IUSA.DE c B500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.DE | B500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.30 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 11.16 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.DE | B500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.66 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.68 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и B500.DE
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки B500.DE в -42.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и B500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | B500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -42.49% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -4.75% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -23.66% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -23.66% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -42.49% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -6.31% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.83% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и B500.DE
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 2.67%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF (B500.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | B500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.99% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 7.82% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 12.29% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.18% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 18.96% | -2.90% |
Сравнение комиссий IUSA.DE и B500.DE
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии B500.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и B500.DE
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как B500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B500.DE Amundi S&P 500 Buyback ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 1.08% | 1.07% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.DE and B500.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for B500.DE.
IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while B500.DE tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.15% for B500.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и B500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор