Сравнение IUS6.DE с ISPA.DE
IUS6.DE (iShares Euro Covered Bond UCITS ETF) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IUS6.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Covered, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS6.DE returned -0.15%/yr vs 8.98%/yr for ISPA.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IUS6.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUS6.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS6.DE показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции IUS6.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: -0.15% против 8.98% соответственно.
IUS6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 1.06%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- -0.15%
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам IUS6.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS6.DE iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 0.30% | 2.11% | 2.85% | 5.72% | -13.52% | -2.13% | 1.63% | 2.67% | -0.09% | 0.70% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
Correlation
The correlation between IUS6.DE and ISPA.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г. | -0.04 |
The correlation between IUS6.DE and ISPA.DE shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS6.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
IUS6.DE
ISPA.DE
Сравнение IUS6.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS6.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.62 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 8.10 | -7.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 28.73 | -27.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS6.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 3.35 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.91 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.60 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.68 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IUS6.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка IUS6.DE за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS6.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS6.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -38.91% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -3.63% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | -15.10% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | -15.10% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.47% | -38.91% | +22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -1.09% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -4.46% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.03% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS6.DE и ISPA.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) составляет 0.97%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что IUS6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS6.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.62% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 6.51% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 8.77% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 12.00% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 14.79% | -11.62% |
Сравнение комиссий IUS6.DE и ISPA.DE
IUS6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS6.DE и ISPA.DE
Дивидендная доходность IUS6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
IUS6.DE iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 2.16% | 2.03% | 1.51% | 0.90% | 0.29% | 0.26% | 0.35% | 0.47% | 0.60% | 0.64% | 0.97% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
IUS6.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
IUS6.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ISPA.DE is Global Equities. IUS6.DE tracks iBoxx® EUR Covered, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.20% for IUS6.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUS6.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор