PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS4.DE с UIM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS4.DE с UIM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds - IUS4.DE tracks the MSCI Japan Small Cap while UIM5.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS4.DE returned 7.46%/yr vs 9.20%/yr for UIM5.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IUS4.DE charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for UIM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUS4.DE и UIM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS4.DE показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у UIM5.DE с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции IUS4.DE уступали акциям UIM5.DE по среднегодовой доходности: 7.46% против 9.20% соответственно.

IUS4.DE

1 день
0.43%
1 месяц
4.46%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.83%
1 год
27.46%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.34%
10 лет*
7.46%

UIM5.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.82%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.07%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS4.DE и UIM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		14.74%15.96%9.46%9.42%-7.69%5.35%-2.06%21.73%-13.13%15.52%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		16.79%12.70%13.66%16.46%-12.43%10.03%5.15%22.27%-9.99%9.08%

Correlation

The correlation between IUS4.DE and UIM5.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2009 г.

0.85

The correlation between IUS4.DE and UIM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

Часто сравнивают с IUS4.DE:
IUS4.DE с SCHGIUS4.DE с EXX7.DEIUS4.DE с SXR6.DEIUS4.DE с XCJD.DEIUS4.DE с 36B4.DEIUS4.DE с EUNN.DEIUS4.DE с IQQJ.DE
Часто сравнивают с UIM5.DE:
UIM5.DE с IBC3.DEUIM5.DE с VGWD.DEUIM5.DE с IQQE.DEUIM5.DE с QUEJ.DEUIM5.DE с SMLN.DEUIM5.DE с JARI.DEUIM5.DE с UBU7.DE

Доходность на риск

IUS4.DE vs. UIM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS4.DE
Ранг доходности на риск IUS4.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS4.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS4.DE c UIM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS4.DEUIM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.62

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.46

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.02

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

9.82

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS4.DE vs. UIM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS4.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIM5.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS4.DE и UIM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS4.DEUIM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IUS4.DE и UIM5.DE

Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки UIM5.DE в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и UIM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS4.DEUIM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-54.88%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.08%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-16.88%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-19.02%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.63%

-28.09%

-4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.44%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-14.32%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.11%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS4.DE и UIM5.DE

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) имеют волатильность 3.47% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS4.DEUIM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.41%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

15.06%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

18.82%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.64%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

16.43%

-0.49%

Сравнение комиссий IUS4.DE и UIM5.DE

IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии UIM5.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS4.DE и UIM5.DE

Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности UIM5.DE в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		0.87%1.88%1.70%1.77%2.10%1.47%1.60%1.45%1.41%1.31%1.15%0.70%
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.59%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%

Часто задаваемые вопросы

IUS4.DE and UIM5.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM5.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM5.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.

IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap, while UIM5.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.58% for IUS4.DE and 0.12% for UIM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS4.DE и UIM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор