PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS4.DE с PR1J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUS4.DE и PR1J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS4.DE показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у PR1J.DE с доходностью 15.82%.


IUS4.DE

1 день
0.43%
1 месяц
4.46%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.83%
1 год
27.46%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.34%
10 лет*
7.46%

PR1J.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.47%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.46%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS4.DE и PR1J.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
14.74%15.96%9.46%9.42%-7.69%5.35%-2.06%12.77%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
15.82%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.13%13.63%

Correlation

The correlation between IUS4.DE and PR1J.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between IUS4.DE and PR1J.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

IUS4.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS4.DE
Ранг доходности на риск IUS4.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS4.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS4.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUS4.DEPR1J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.83

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

9.22

+0.04

IUS4.DE vs. PR1J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS4.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1J.DE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS4.DE и PR1J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUS4.DEPR1J.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IUS4.DE и PR1J.DE

Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки PR1J.DE в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и PR1J.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUS4.DEPR1J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-28.08%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.30%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-16.24%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-18.66%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.01%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-5.53%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.17%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS4.DE и PR1J.DE

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) имеют волатильность 3.47% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUS4.DEPR1J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.43%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

15.05%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

18.93%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.50%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

17.41%

-1.47%

Сравнение комиссий IUS4.DE и PR1J.DE

IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS4.DE и PR1J.DE

Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PR1J.DE в 1.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
0.87%1.88%1.70%1.77%2.10%1.47%1.60%1.45%1.41%1.31%1.15%0.70%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
1.51%1.75%1.91%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUS4.DE and PR1J.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.

IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap, while PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.58% for IUS4.DE and 0.05% for PR1J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS4.DE и PR1J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор