PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS4.DE с LYY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS4.DE с LYY4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) are both Japan Equities funds - IUS4.DE tracks the MSCI Japan Small Cap while LYY4.DE tracks the TOPIX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS4.DE returned 7.46%/yr vs 8.60%/yr for LYY4.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUS4.DE charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for LYY4.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUS4.DE и LYY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUS4.DE показывает доходность 14.74%, а LYY4.DE немного выше – 15.21%. За последние 10 лет акции IUS4.DE уступали акциям LYY4.DE по среднегодовой доходности: 7.46% против 8.60% соответственно.

IUS4.DE

1 день
0.43%
1 месяц
4.46%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.83%
1 год
27.46%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.34%
10 лет*
7.46%

LYY4.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
3.08%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.56%
1 год
29.25%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS4.DE и LYY4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		14.74%15.96%9.46%9.42%-7.69%5.35%-2.06%21.73%-13.13%15.52%
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		15.21%13.10%12.42%14.70%-10.26%8.20%3.15%20.97%-11.07%10.82%

Correlation

The correlation between IUS4.DE and LYY4.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2009 г.

0.88

The correlation between IUS4.DE and LYY4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с IUS4.DE:
IUS4.DE с SCHGIUS4.DE с EXX7.DEIUS4.DE с SXR6.DEIUS4.DE с XCJD.DEIUS4.DE с 36B4.DEIUS4.DE с EUNN.DEIUS4.DE с IQQJ.DE
Часто сравнивают с LYY4.DE:
LYY4.DE с EUN.LLYY4.DE с LCJP.LLYY4.DE с AW15.DELYY4.DE с WTDX.DELYY4.DE с PRAJ.DELYY4.DE с JP40.DELYY4.DE с ^IBEX

Доходность на риск

IUS4.DE vs. LYY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS4.DE
Ранг доходности на риск IUS4.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS4.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LYY4.DE
Ранг доходности на риск LYY4.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY4.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY4.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY4.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS4.DE c LYY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS4.DELYY4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.59

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.41

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.95

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

9.67

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS4.DE vs. LYY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS4.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYY4.DE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS4.DE и LYY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS4.DELYY4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.25

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IUS4.DE и LYY4.DE

Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки LYY4.DE в -54.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и LYY4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS4.DELYY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-54.07%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-9.61%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-15.82%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-19.34%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.63%

-28.62%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.17%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-14.30%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS4.DE и LYY4.DE

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IUS4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS4.DELYY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.04%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

14.29%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.82%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.25%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

16.33%

-0.39%

Сравнение комиссий IUS4.DE и LYY4.DE

IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LYY4.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS4.DE и LYY4.DE

Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности LYY4.DE в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		0.87%1.88%1.70%1.77%2.10%1.47%1.60%1.45%1.41%1.31%1.15%0.70%
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		0.62%0.71%0.74%1.24%1.88%1.34%1.14%1.94%1.86%1.44%1.98%1.80%

Часто задаваемые вопросы

IUS4.DE and LYY4.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYY4.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYY4.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.

IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap, while LYY4.DE tracks TOPIX®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.58% for IUS4.DE and 0.45% for LYY4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS4.DE и LYY4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор