Сравнение IUS4.DE с JP40.DE
IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) are both Japan Equities funds - IUS4.DE tracks the MSCI Japan Small Cap while JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS4.DE returned 7.46%/yr vs 8.93%/yr for JP40.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUS4.DE charges 0.58%/yr vs 0.18%/yr for JP40.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUS4.DE и JP40.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS4.DE показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у JP40.DE с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции IUS4.DE уступали акциям JP40.DE по среднегодовой доходности: 7.46% против 8.93% соответственно.
IUS4.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 7.46%
JP40.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам IUS4.DE и JP40.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 14.74% | 15.96% | 9.46% | 9.42% | -7.69% | 5.35% | -2.06% | 21.73% | -13.13% | 15.52% |
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | 16.15% | 12.78% | 13.18% | 15.77% | -11.05% | 8.49% | 4.79% | 22.33% | -10.68% | 9.57% |
Correlation
The correlation between IUS4.DE and JP40.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between IUS4.DE and JP40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS4.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск
IUS4.DE
JP40.DE
Сравнение IUS4.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS4.DE | JP40.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.03 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 10.04 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS4.DE | JP40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IUS4.DE и JP40.DE
Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и JP40.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS4.DE | JP40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -28.51% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -9.43% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | -15.82% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -19.66% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.63% | -28.51% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.23% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -6.10% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.85% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS4.DE и JP40.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IUS4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JP40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS4.DE | JP40.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.29% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 14.70% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 18.10% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 16.56% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.50% | -0.56% |
Сравнение комиссий IUS4.DE и JP40.DE
IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JP40.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS4.DE и JP40.DE
Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как JP40.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.87% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.10% | 1.47% | 1.60% | 1.45% | 1.41% | 1.31% | 1.15% | 0.70% |
JP40.DE Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUS4.DE and JP40.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JP40.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JP40.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.
IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap, while JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.58% for IUS4.DE and 0.18% for JP40.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUS4.DE и JP40.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор