Сравнение IUS4.DE с DBXJ.DE
IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and DBXJ.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C) are both Japan Equities funds - IUS4.DE tracks the MSCI Japan Small Cap while DBXJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS4.DE returned 7.46%/yr vs 9.20%/yr for DBXJ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IUS4.DE charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for DBXJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUS4.DE и DBXJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS4.DE показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у DBXJ.DE с доходностью 16.95%. За последние 10 лет акции IUS4.DE уступали акциям DBXJ.DE по среднегодовой доходности: 7.46% против 9.20% соответственно.
IUS4.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 7.46%
DBXJ.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам IUS4.DE и DBXJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 14.74% | 15.96% | 9.46% | 9.42% | -7.69% | 5.35% | -2.06% | 21.73% | -13.13% | 15.52% |
DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 16.95% | 12.59% | 13.75% | 16.43% | -12.07% | 9.57% | 5.08% | 21.75% | -9.54% | 9.08% |
Correlation
The correlation between IUS4.DE and DBXJ.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2009 г. | 0.85 |
The correlation between IUS4.DE and DBXJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS4.DE vs. DBXJ.DE — Ранг доходности на риск
IUS4.DE
DBXJ.DE
Сравнение IUS4.DE c DBXJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS4.DE | DBXJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.99 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 9.82 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS4.DE | DBXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IUS4.DE и DBXJ.DE
Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки DBXJ.DE в -51.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и DBXJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS4.DE | DBXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -51.22% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -10.22% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | -16.96% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -19.00% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.63% | -28.03% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.42% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -14.63% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.12% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS4.DE и DBXJ.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) имеют волатильность 3.47% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS4.DE | DBXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.40% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 14.91% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 18.74% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 16.56% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.38% | -0.44% |
Сравнение комиссий IUS4.DE и DBXJ.DE
IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBXJ.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS4.DE и DBXJ.DE
Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как DBXJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.87% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.10% | 1.47% | 1.60% | 1.45% | 1.41% | 1.31% | 1.15% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
IUS4.DE and DBXJ.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBXJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.
IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap, while DBXJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.58% for IUS4.DE and 0.12% for DBXJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUS4.DE и DBXJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор