Сравнение IUS4.DE с BATG.DE
IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and BATG.DE (L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) are both Japan Equities funds - IUS4.DE tracks the MSCI Japan Small Cap while BATG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Japan. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS4.DE charges 0.58%/yr vs 0.16%/yr for BATG.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUS4.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IUS4.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 7.46%
BATG.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUS4.DE и BATG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 14.74% | 15.96% | 9.46% | 9.42% | 3.75% |
BATG.DE L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 0.00% | 5.88% | 12.80% | 12.76% | 1.17% |
Correlation
The correlation between IUS4.DE and BATG.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between IUS4.DE and BATG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS4.DE vs. BATG.DE — Ранг доходности на риск
IUS4.DE
BATG.DE
Сравнение IUS4.DE c BATG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS4.DE | BATG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS4.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IUS4.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS4.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS4.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS4.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | — | — |
Сравнение комиссий IUS4.DE и BATG.DE
IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BATG.DE в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS4.DE и BATG.DE
Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как BATG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATG.DE L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.87% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.10% | 1.47% | 1.60% | 1.45% | 1.41% | 1.31% | 1.15% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
IUS4.DE and BATG.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATG.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATG.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.
IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap, while BATG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Japan. They also come from different issuers: iShares and LGIM Managers (Europe) Limited. Their fees differ too: 0.58% for IUS4.DE and 0.16% for BATG.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUS4.DE и BATG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор