Сравнение IUQF.L с NENTY
IUQF.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while NENTY (Nordic Entertainment Group AB (publ)) is a stock. Over the past 3 years, IUQF.L returned 16.68%/yr vs -87.83%/yr for NENTY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUQF.L и NENTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUQF.L торгуется в GBp, в то время как NENTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NENTY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUQF.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у NENTY с доходностью 10.10%.
IUQF.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
NENTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- -27.69%
- 3 года*
- -87.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUQF.L и NENTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 9.14% | 4.83% | 24.33% | 23.81% | -3.98% |
NENTY Nordic Entertainment Group AB (publ) | 10.10% | -87.11% | -37.39% | -97.55% | -43.60% |
Correlation
The correlation between IUQF.L and NENTY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUQF.L vs. NENTY — Ранг доходности на риск
IUQF.L
NENTY
Сравнение IUQF.L c NENTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) и Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQF.L | NENTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.01 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.40 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | -0.72 | +13.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQF.L | NENTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.11 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.53 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок IUQF.L и NENTY
Максимальная просадка IUQF.L за все время составила -25.74%, что меньше максимальной просадки NENTY в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQF.L и NENTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUQF.L | NENTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.74% | -99.90% | +74.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -69.82% | +63.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | -99.84% | +79.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.89% | +99.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -78.18% | +74.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 38.48% | -36.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQF.L и NENTY
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUQF.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENTY) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IUQF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NENTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUQF.L | NENTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.80% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 170.49% | -163.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 257.71% | -247.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 152.89% | -138.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 152.89% | -137.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQF.L и NENTY
Ни IUQF.L, ни NENTY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUQF.L and NENTY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUQF.L и NENTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор