Сравнение IUQD.L с FLXK.L
IUQD.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUQD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQD.L returned 11.22%/yr vs 15.20%/yr for FLXK.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUQD.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности IUQD.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUQD.L показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 71.91%.
IUQD.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
FLXK.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -22.39%
- 6 месяцев
- 50.11%
- С начала года
- 71.91%
- 1 год
- 137.12%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUQD.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 9.43% | 12.64% | 22.37% | 30.89% | -20.80% | 27.69% | 16.03% | 18.44% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 71.91% | 94.79% | -21.63% | 20.77% | -28.01% | -6.85% | 47.31% | 13.27% |
Correlation
The correlation between IUQD.L and FLXK.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between IUQD.L and FLXK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUQD.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
IUQD.L
FLXK.L
Сравнение IUQD.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUQD.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 5.32 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 17.39 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUQD.L и FLXK.L
Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки FLXK.L в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUQD.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -49.43% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -25.64% | +17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -28.54% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -47.00% | +19.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -25.64% | +24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -20.23% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 7.86% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQD.L и FLXK.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) составляет 3.36%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что IUQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUQD.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 18.88% | -15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 41.57% | -32.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 45.12% | -33.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 29.63% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 29.60% | -12.12% |
Сравнение комиссий IUQD.L и FLXK.L
IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQD.L и FLXK.L
Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как FLXK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUQD.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.67% | 0.73% | 0.84% | 1.05% | 1.34% | 0.95% | 1.21% | 1.32% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
IUQD.L and FLXK.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IUQD.L.
IUQD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLXK.L is South Korea Equities. IUQD.L tracks Russell 1000 TR USD, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for IUQD.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для IUQD.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор