Сравнение IUQA.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IUQA.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUQA.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUQA.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | -3.42% | 12.50% | 22.46% | 30.92% | -20.74% | 27.56% | 16.09% | 33.32% | -6.99% | 22.18% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.76% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью -2.76%.
IUQA.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQA.L и IWDA.L
И IUQA.L, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUQA.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IUQA.L
IWDA.L
Сравнение IUQA.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQA.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.78 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.81 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 12.10 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQA.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.24 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IUQA.L и IWDA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQA.L и IWDA.L
Ни IUQA.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUQA.L и IWDA.L
Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUQA.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -34.11% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -8.67% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -25.88% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.59% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.48% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.93% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQA.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUQA.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.20% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 8.91% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 15.60% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.63% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.86% | +0.91% |