Сравнение IUQA.L с BBDD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L).
IUQA.L и BBDD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. BBDD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUQA.L и BBDD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUQA.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | -3.10% | 12.50% | 22.46% | 30.92% | -20.74% | 27.56% | 16.09% | 13.20% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | -4.52% | 17.66% | 25.08% | 27.09% | -20.02% | 28.05% | 19.67% | 13.32% |
Разные валюты инструментов
IUQA.L торгуется в USD, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у BBDD.L с доходностью -4.52%.
IUQA.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
BBDD.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQA.L и BBDD.L
IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUQA.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
IUQA.L
BBDD.L
Сравнение IUQA.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQA.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.60 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.88 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 7.67 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQA.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IUQA.L и BBDD.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQA.L и BBDD.L
IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 1.24% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IUQA.L и BBDD.L
Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке BBDD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и BBDD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUQA.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -25.72% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -10.75% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -21.41% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.40% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.79% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.31% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQA.L и BBDD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) имеют волатильность 4.69% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUQA.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.48% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 8.79% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 16.32% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.87% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.65% | -0.88% |