PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQA.L с DGRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQA.L tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while DGRG.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQA.L returned 11.91%/yr vs 11.72%/yr for DGRG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IUQA.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for DGRG.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQA.L торгуется в USD, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью 6.61%.

IUQA.L

1 день
0.80%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.17%
1 год
21.44%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

DGRG.L

1 день
0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.61%
6 месяцев
7.43%
1 год
20.23%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQA.L и DGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		8.81%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-6.99%22.18%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		6.61%13.57%18.13%18.02%-8.25%25.56%12.09%29.79%-6.77%26.61%

Correlation

The correlation between IUQA.L and DGRG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.84

The correlation between IUQA.L and DGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQA.L и DGRG.L

Секторы
IUQA.L
DGRG.L

Технологии

36.5%
30.4%

Финансовые услуги

11.5%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.2%

Здравоохранение

9.0%
15.3%

Промышленность

8.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.0%

Энергетика

4.0%
5.2%

Коммунальные услуги

1.9%
0.3%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
3.1%

Технологии

IUQA.L
36.5%
DGRG.L
30.4%

Финансовые услуги

IUQA.L
11.5%
DGRG.L
10.3%

Коммуникационные услуги

IUQA.L
11.1%
DGRG.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

IUQA.L
9.4%
DGRG.L
8.2%

Здравоохранение

IUQA.L
9.0%
DGRG.L
15.3%

Промышленность

IUQA.L
8.2%
DGRG.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

IUQA.L
4.9%
DGRG.L
8.0%

Энергетика

IUQA.L
4.0%
DGRG.L
5.2%

Коммунальные услуги

IUQA.L
1.9%
DGRG.L
0.3%

Недвижимость

IUQA.L
1.8%
DGRG.L

-

Сырьевые материалы

IUQA.L
1.7%
DGRG.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с VOOIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.LIUQA.L с GARPIUQA.L с IEMB.L
Часто сравнивают с DGRG.L:
DGRG.L с GGRG.LDGRG.L с AAPLDGRG.L с GDEDGRG.L с VUAA.LDGRG.L с JEPQDGRG.L с VHYG.LDGRG.L с SCHD

Доходность на риск

IUQA.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LDGRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.15

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.25

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.53

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

10.62

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRG.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.93

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и DGRG.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки DGRG.L в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и DGRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQA.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-31.10%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.87%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-16.47%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-18.43%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.55%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.88%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и DGRG.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQA.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.73%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

6.74%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

9.28%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

13.57%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

14.72%

+1.99%

Сравнение комиссий IUQA.L и DGRG.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и DGRG.L

Ни IUQA.L, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUQA.L and DGRG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.

IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.33% for DGRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и DGRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор