Сравнение IUQA.L с CSPX.AS
IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUQA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQA.L returned 11.91%/yr vs 13.71%/yr for CSPX.AS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUQA.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности IUQA.L и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUQA.L торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUQA.L показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 10.24%.
IUQA.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
CSPX.AS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам IUQA.L и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | 8.81% | 12.50% | 22.46% | 30.92% | -20.74% | 27.56% | 16.09% | 33.32% | -6.99% | 22.18% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.24% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 17.25% | 30.40% | -5.01% | 22.28% |
Correlation
The correlation between IUQA.L and CSPX.AS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between IUQA.L and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUQA.L vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
IUQA.L
CSPX.AS
Сравнение IUQA.L c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQA.L | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.21 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 13.64 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQA.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.43 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.85 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.85 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IUQA.L и CSPX.AS
Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUQA.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -34.12% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -8.56% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -19.52% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -24.42% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -4.11% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.03% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQA.L и CSPX.AS
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) имеют волатильность 2.78% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUQA.L | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.79% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 7.96% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 11.30% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.84% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.30% | +0.41% |
Сравнение комиссий IUQA.L и CSPX.AS
IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQA.L и CSPX.AS
Ни IUQA.L, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUQA.L and CSPX.AS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUQA.L.
IUQA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSPX.AS is S&P 500. IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор