Сравнение IUQA.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
IUQA.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUQA.L и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUQA.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | -3.42% | 12.50% | 22.46% | 30.92% | -20.74% | 27.56% | 16.09% | 33.32% | -6.99% | 22.18% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.54% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -1.03% | 32.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.54%.
IUQA.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUQA.L и CNDX.L
IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
IUQA.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IUQA.L
CNDX.L
Сравнение IUQA.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUQA.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.74 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.65 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 13.39 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUQA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.17 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IUQA.L и CNDX.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQA.L и CNDX.L
Ни IUQA.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IUQA.L и CNDX.L
Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUQA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -35.17% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -11.00% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -35.17% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -7.95% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.36% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 3.00% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQA.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) составляет 4.48%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUQA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.67% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 11.94% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 19.60% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 20.86% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 20.00% | -3.23% |