PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMO.L с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUMO.L с NASL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L).

IUMO.L и NASL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. NASL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и NASL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		-2.64%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-10.67%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		-5.33%20.14%26.63%55.75%-33.36%28.60%47.82%39.07%-8.83%
Разные валюты инструментов

IUMO.L торгуется в USD, в то время как NASL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NASL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у NASL.L с доходностью -5.33%.

IUMO.L

1 день
5.02%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-3.03%
1 год
17.02%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

NASL.L

1 день
3.04%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.66%
1 год
24.54%
3 года*
23.31%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с IUMO.L:
IUMO.L с SPMOIUMO.L с CSKR.LIUMO.L с GLDIUMO.L с IWMO.LIUMO.L с CSPX.LIUMO.L с VOOIUMO.L с CNX1.L
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с I500.LNASL.L с XDEV.LNASL.L с UC96.L

Сравнение комиссий IUMO.L и NASL.L

IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NASL.L в 0.30%.

NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUMO.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMO.LNASL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.24

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.82

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.07

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

7.70

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMO.L vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа NASL.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMO.LNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.24

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.05

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и NASL.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и NASL.L

Ни IUMO.L, ни NASL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и NASL.L

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке NASL.L в -35.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и NASL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUMO.LNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-27.49%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.08%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-27.49%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.35%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-6.24%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.72%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и NASL.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUMO.LNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.62%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

12.01%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

19.75%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

20.44%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

20.99%

-0.63%