PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUMO.L с NASD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и NASD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и NASD.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc
-2.64%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-10.67%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD
-5.09%19.87%26.82%56.40%-33.39%28.25%48.47%38.09%-8.81%

Доходность по периодам

С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у NASD.L с доходностью -5.09%.


IUMO.L

1 день
5.02%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-3.03%
1 год
17.02%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.60%
10 лет*

NASD.L

1 день
3.42%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.21%
1 год
24.83%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

Сравнение комиссий IUMO.L и NASD.L

IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NASD.L в 0.30%.


Доходность на риск

IUMO.L vs. NASD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c NASD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUMO.LNASD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.85

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.20

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

7.94

-0.04

IUMO.L vs. NASD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа NASD.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и NASD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUMO.LNASD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.83

-0.04

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и NASD.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и NASD.L

Ни IUMO.L, ни NASD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и NASD.L

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке NASD.L в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и NASD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUMO.LNASD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-35.01%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.90%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-35.01%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-7.47%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-7.41%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.03%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и NASD.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUMO.LNASD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.99%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

11.91%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

19.88%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

20.78%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

21.29%

-0.93%