Сравнение IUMO.L с NASD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L).
IUMO.L и NASD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. NASD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUMO.L и NASD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUMO.L и NASD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | -2.64% | 17.81% | 31.88% | 9.83% | -18.15% | 12.60% | 29.61% | 28.49% | -10.67% |
NASD.L Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD | -5.09% | 19.87% | 26.82% | 56.40% | -33.39% | 28.25% | 48.47% | 38.09% | -8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у NASD.L с доходностью -5.09%.
IUMO.L
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
NASD.L
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUMO.L и NASD.L
IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NASD.L в 0.30%.
Доходность на риск
IUMO.L vs. NASD.L — Ранг доходности на риск
IUMO.L
NASD.L
Сравнение IUMO.L c NASD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUMO.L | NASD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.85 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.20 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.94 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUMO.L | NASD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IUMO.L и NASD.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMO.L и NASD.L
Ни IUMO.L, ни NASD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASD.L Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок IUMO.L и NASD.L
Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке NASD.L в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и NASD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUMO.L | NASD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -35.01% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.90% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -35.01% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -7.47% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -7.41% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.03% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMO.L и NASD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUMO.L | NASD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.99% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 11.91% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 19.88% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 20.78% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.29% | -0.93% |