PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUMO.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc
-2.64%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-3.73%37.07%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
-1.59%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%

Доходность по периодам

С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%.


IUMO.L

1 день
5.02%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-3.03%
1 год
17.02%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.60%
10 лет*

ISAC.L

1 день
2.98%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.99%
1 год
22.01%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUMO.L и ISAC.L

И IUMO.L, и ISAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUMO.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUMO.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.41

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.97

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.44

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

9.75

-1.85

IUMO.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ISAC.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUMO.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.41

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.70

+0.10

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и ISAC.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и ISAC.L

Ни IUMO.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и ISAC.L

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и ISAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUMO.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-33.82%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.58%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-26.07%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.55%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-4.74%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.21%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и ISAC.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUMO.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.71%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

9.25%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

15.59%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

15.47%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

15.88%

+4.48%