PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMO.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUMO.L с EQGB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

IUMO.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUMO.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUMO.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		-2.64%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-3.73%6.21%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-7.37%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%40.34%-8.11%7.88%
Разные валюты инструментов

IUMO.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMO.L показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

IUMO.L

1 день
5.02%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-3.03%
1 год
17.02%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.98%
3 года*
25.36%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с IUMO.L:
IUMO.L с SPMOIUMO.L с CSKR.LIUMO.L с IWMO.LIUMO.L с GLDIUMO.L с CSPX.LIUMO.L с VOOIUMO.L с CNX1.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий IUMO.L и EQGB.L

IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IUMO.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMO.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMO.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.13

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.72

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.06

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

7.93

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMO.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMO.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMO.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMO.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.67

+0.12

Корреляция

Корреляция между IUMO.L и EQGB.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMO.L и EQGB.L

Ни IUMO.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок IUMO.L и EQGB.L

Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUMO.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-36.77%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.33%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-36.77%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.28%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-7.64%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.10%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMO.L и EQGB.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUMO.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.08%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

13.75%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.75%

22.98%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

24.73%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

24.85%

-4.49%