Сравнение IUKD.L с EXSH.DE
IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index, while EXSH.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUKD.L returned 7.03%/yr vs 11.38%/yr for EXSH.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUKD.L charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUKD.L и EXSH.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUKD.L торгуется в GBp, в то время как EXSH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXSH.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUKD.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции IUKD.L уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 7.03% против 11.38% соответственно.
IUKD.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 7.03%
EXSH.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 13.07%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 23.59%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам IUKD.L и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 7.22% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -14.11% | 6.92% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.01% | 52.48% | 1.11% | 8.66% | -4.99% | 14.84% | -4.54% | 21.09% | -3.52% | 9.71% |
Correlation
The correlation between IUKD.L and EXSH.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.73 |
The correlation between IUKD.L and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKD.L vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
IUKD.L
EXSH.DE
Сравнение IUKD.L c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUKD.L | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.62 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 16.40 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUKD.L | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.06 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IUKD.L и EXSH.DE
Максимальная просадка IUKD.L за все время составила -61.95%, что больше максимальной просадки EXSH.DE в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKD.L и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKD.L | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.95% | -58.65% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -7.76% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.52% | -12.57% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -19.72% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | -34.03% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -1.52% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -15.64% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.19% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKD.L и EXSH.DE
iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеют волатильность 3.72% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKD.L | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.73% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.68% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 11.71% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 14.65% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.70% | +0.52% |
Сравнение комиссий IUKD.L и EXSH.DE
IUKD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKD.L и EXSH.DE
Дивидендная доходность IUKD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности EXSH.DE в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.53% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
IUKD.L and EXSH.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSH.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSH.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.
IUKD.L is categorized as Dividend, while EXSH.DE is Europe Equities. IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.40% for IUKD.L and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUKD.L и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор