Сравнение IUIT.L с IESU.L
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 25.09%/yr vs 8.78%/yr for IESU.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUIT.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUIT.L показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции IESU.L по среднегодовой доходности: 25.09% против 8.78% соответственно.
IUIT.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 25.09%
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам IUIT.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.05% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.83% | -1.41% | 37.94% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -18.29% | -1.45% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and IESU.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between IUIT.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
IUIT.L
IESU.L
Сравнение IUIT.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUIT.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.21 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.65 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и IESU.L
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -72.57% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -16.37% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -22.55% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -27.74% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -66.85% | +33.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -8.87% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -24.88% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 6.42% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и IESU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеют волатильность 7.29% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.97% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 21.03% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 23.89% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.96% | 29.47% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 29.81% | -7.49% |
Сравнение комиссий IUIT.L и IESU.L
И IUIT.L, и IESU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и IESU.L
Ни IUIT.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUIT.L and IESU.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L and IESU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IUIT.L is categorized as Technology Equities, while IESU.L is Energy Equities. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор