Сравнение IUIT.L с CNX1.L
IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.33%/yr vs 21.54%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.
Доходность
Сравнение доходности IUIT.L и CNX1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUIT.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUIT.L показывает доходность 23.04%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 19.56%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции CNX1.L по среднегодовой доходности: 26.33% против 21.54% соответственно.
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.33%
CNX1.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение доходности по годам IUIT.L и CNX1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.04% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 19.56% | 19.98% | 26.37% | 55.50% | -33.49% | 28.32% | 47.63% | 38.99% | -1.30% | 31.56% |
Correlation
The correlation between IUIT.L and CNX1.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between IUIT.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUIT.L и CNX1.L
Секторы
IUIT.L
CNX1.L
Технологии
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
IUIT.L
CNX1.L
Энергетика
IUIT.L
CNX1.L
Промышленность
IUIT.L
CNX1.L
Сырьевые материалы
IUIT.L
-
CNX1.L
Коммуникационные услуги
IUIT.L
-
CNX1.L
Потребительский циклический сектор
IUIT.L
-
CNX1.L
Потребительский защитный сектор
IUIT.L
-
CNX1.L
Финансовые услуги
IUIT.L
-
CNX1.L
Здравоохранение
IUIT.L
-
CNX1.L
Недвижимость
IUIT.L
-
CNX1.L
Коммунальные услуги
IUIT.L
-
CNX1.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUIT.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск
IUIT.L
CNX1.L
Сравнение IUIT.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUIT.L | CNX1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.65 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 13.38 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUIT.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.86 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IUIT.L и CNX1.L
Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и CNX1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUIT.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -35.21% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.03% | -10.99% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | -23.11% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -35.21% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -35.21% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -0.77% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.19% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.01% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUIT.L и CNX1.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUIT.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.33% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 11.28% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 15.39% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 20.48% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 19.91% | +2.56% |
Сравнение комиссий IUIT.L и CNX1.L
IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIT.L и CNX1.L
Ни IUIT.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IUIT.L and CNX1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.
IUIT.L is categorized as Technology Equities, while CNX1.L is Nasdaq-100. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.36% for CNX1.L.
Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и CNX1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор