Сравнение IUHC.L с SGLN.L
IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUHC.L returned 9.20%/yr vs 13.44%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IUHC.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUHC.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUHC.L показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции IUHC.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 9.20% против 13.44% соответственно.
IUHC.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.20%
SGLN.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам IUHC.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -2.09% | 14.67% | 2.16% | 1.72% | -2.63% | 27.58% | 11.93% | 20.60% | 4.44% | 22.21% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.64% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between IUHC.L and SGLN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | -0.00 |
The correlation between IUHC.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUHC.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IUHC.L
SGLN.L
Сравнение IUHC.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUHC.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.85 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 4.75 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUHC.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.08 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и SGLN.L
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUHC.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -45.21% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -17.50% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -17.50% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -21.27% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.44% | -21.27% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -15.89% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -19.80% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 6.83% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) составляет 4.89%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUHC.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.74% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 21.04% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 24.26% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.52% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.86% | -0.15% |
Сравнение комиссий IUHC.L и SGLN.L
IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и SGLN.L
Ни IUHC.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUHC.L and SGLN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IUHC.L.
IUHC.L is categorized as Health & Biotech Equities, while SGLN.L is Gold. IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for IUHC.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор