Сравнение IUHC.L с DRDR.L
IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - IUHC.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index while DRDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUHC.L returned 5.75%/yr vs -1.95%/yr for DRDR.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUHC.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for DRDR.L.
Доходность
Сравнение доходности IUHC.L и DRDR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUHC.L торгуется в USD, в то время как DRDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUHC.L показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у DRDR.L с доходностью 0.76%.
IUHC.L
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.20%
DRDR.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUHC.L и DRDR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -2.09% | 14.67% | 2.16% | 1.72% | -2.63% | 27.58% | 11.93% | 20.60% | 4.44% | 22.21% |
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 0.76% | 18.57% | 0.91% | 2.63% | -24.02% | -6.07% | 53.25% | 13.25% | -3.66% | 35.46% |
Correlation
The correlation between IUHC.L and DRDR.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between IUHC.L and DRDR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUHC.L и DRDR.L
Секторы
IUHC.L
DRDR.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
IUHC.L
DRDR.L
Сырьевые материалы
IUHC.L
-
DRDR.L
Коммуникационные услуги
IUHC.L
-
DRDR.L
-
Потребительский циклический сектор
IUHC.L
-
DRDR.L
-
Потребительский защитный сектор
IUHC.L
-
DRDR.L
Энергетика
IUHC.L
-
DRDR.L
-
Финансовые услуги
IUHC.L
-
DRDR.L
Промышленность
IUHC.L
-
DRDR.L
Недвижимость
IUHC.L
-
DRDR.L
-
Технологии
IUHC.L
-
DRDR.L
Коммунальные услуги
IUHC.L
-
DRDR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUHC.L vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск
IUHC.L
DRDR.L
Сравнение IUHC.L c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUHC.L | DRDR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 3.89 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUHC.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.10 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IUHC.L и DRDR.L
Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки DRDR.L в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и DRDR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUHC.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -46.15% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -12.93% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.63% | -21.31% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -43.52% | +25.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -19.74% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -18.53% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.27% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUHC.L и DRDR.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) имеют волатильность 4.89% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUHC.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.04% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 12.58% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 16.71% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 19.39% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 19.70% | -3.99% |
Сравнение комиссий IUHC.L и DRDR.L
IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DRDR.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUHC.L и DRDR.L
Ни IUHC.L, ни DRDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUHC.L and DRDR.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.
IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.15% for IUHC.L and 0.40% for DRDR.L.
Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и DRDR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор