PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUFS.L с ESIF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUFS.L и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUFS.L и ESIF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc
-9.56%15.05%30.22%12.12%-11.04%36.28%5.80%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF
-4.14%66.21%18.09%25.08%-7.49%19.39%5.39%
Разные валюты инструментов

IUFS.L торгуется в USD, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у ESIF.L с доходностью -4.14%.


IUFS.L

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-9.56%
6 месяцев
-6.71%
1 год
1.03%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.23%
10 лет*
12.20%

ESIF.L

1 день
4.07%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
5.06%
1 год
29.35%
3 года*
30.71%
5 лет*
18.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий IUFS.L и ESIF.L

IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUFS.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUFS.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUFS.LESIF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.38

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.83

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.08

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

7.03

-6.91

IUFS.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUFS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ESIF.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUFS.L и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUFS.LESIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.38

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.97

-0.46

Корреляция

Корреляция между IUFS.L и ESIF.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUFS.L и ESIF.L

Ни IUFS.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUFS.L и ESIF.L

Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и ESIF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUFS.LESIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

-23.55%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-12.22%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-23.55%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-5.60%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.18%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.34%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IUFS.L и ESIF.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.40%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUFS.LESIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.38%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

14.39%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

21.20%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

21.36%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

21.27%

-0.20%